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策略产品-但不少私募未来更希望推出全策略产品而非单一的CTA策略产品-怀宁县新闻网

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儘管CTA今年以來表現不錯,但不少私募未來更希望推出全策略產品而非單一的CTA策略產品。

念空科技王嘯也表示,該公司旗下產品中今年CTA策略表現最好,全策略產品也不錯,下一步更希望和機構合作繼續推出全策略產品,將股票和CTA策略進行組合。

呂成濤表示,在今年股指期貨逐漸放開時,千象迅速增加股指期貨的配置比例。此外,投研團隊也一直緊密跟蹤市場變化,不斷對策略進行調整和優化,加大了在研發平台、因子挖掘組合環節的研發投入。接下來,千象將大力發展CTA策略和股票中性策略,並在未來五到十年內會一直堅持。

相比容易受到規模限制的短周期產品,中長周期CTA產品容量更大。千象資產副總經理呂成濤表示,千象的CTA策略是中長周期的,且包含多種策略類型,業績較為穩定,中長周期的全複製策略會使產品容量相對穩定且較大,這與以短線策略為主的CTA機構面臨容量限制有所不同。

今年量化私募迎來「豐收年」,近期又有私募主動「封盤」控規模。與此前幻方量化、九坤、因諾等宣布「封盤」的量化私募不同,思勰投資此次主動控制規模限制在短周期管理期貨(CTA)產品。該公司稱,由於規模受到限制,要將額度留給未來推出的混合策略產品。

吳家麒表示,控制日內CTA策略產品是要把額度留給未來的混合策略產品。思勰未來將加快股票策略布局,同時發揮優勢,布局混合策略,將股票策略和CTA策略進行組合,在產品收益和回撤方面會更有優勢。

由於CTA產品投資標的主要是金融期貨和商品期貨,和股票、債券相關性比較低,因此,受到越來越多配置型資金的青睞,不少私募的CTA產品規模出現增長。

吳家麒表示,波動率和成交量是影響CTA策略的最大因素,目前商品和股指的波動率都處於底部區間,未來看好CTA在整個資產裏面的表現。CTA策略與股票、債券沒有相關度,適合放在一些混合產品或配置類FOF里,作為眾多策略中的一環。

「我們在2017年規模達到10個億左右也暫停了一段時間短周期CTA產品,今年又有不少資金青睞這類產品,我們的規模又到了10個億,所以希望控制一下。越短周期的策略,規模越有限。」思勰投資總經理吳家麒表示。

近期,思勰投資公告稱,決定不晚於2020年1月31日起,暫停公司日內CTA產品線的凈申購,控制相應策略的管理規模。此舉是為了保護現有投資者權益,維護量化策略有效性。這是思勰投資成立以來第二次宣布「封盤」,上一次是在2017年。

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